比特币崩盘又如何?这些高级“搬砖者”一样赚的盆满钵满
比特币崩盘又如何?这些高级“搬砖者”一样赚的盆满钵满
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专栏,资讯新闻,热门头条 2018/2/6

摘要:利用计算机算法,这名年仅21岁的学生打造的对冲基金,去年就通过数字货币套利实现高达500%的收益。今年1月,在比特币价格大跌30%的情况下,依然实现12%的收益。

币圈称其为“搬砖”,华尔街称其为“套利”,不管你怎么描述这个动作,也不管近期比特币的跌势何时止住,都不妨碍这样一群人大赚特赚。

“搬砖”指的是,当某一个数字货币在不同交易所出现价差时,从报价低的交易所买入,然后到报价高的交易所卖出获利。对于不少人来说,手动操作很容易搬砖不成反砸到脚,在操作还没完成,套利机会就可能已经消失。但是对于专业玩家来说,情况可能就完全不一样了。

据《华尔街日报》报道,目前年仅21岁、在美国加州尚未完成学业的Stefan Qin,于2016年成立了自己的对冲基金Virgil Capital。这只基金就专注于数字货币套利,去年剔除费用后的收益高达500%,今年1月在比特币价格大跌将近30%的情况下,依然实现12%的收益。

报道称,这只基金目前资产规模增长至2350万美元,它能够大赚的秘诀在于使用了一个叫做Tenjin的算法,这个算法能够对全球40家交易所的报价进行监控,在发现机会时通过程序快速完成交易。

这种套利机会的存在,也吸引着越来越多类似玩家入场。

彭博上月报道提到,新加坡Vulpes投资管理公司目前正为旗下Kit Trading这只数字货币套利基金募资1000万美元,且预计将于2月初提前完成资金募集。

据市场研究公司Autonomous Next去年10月报告,在2017年全年,累计有84只数字货币对冲基金成立。相比之下,2016年成立的则仅有11家。

Vulpes CEO Steve Diggle认为,虽然比特币价格不可预测,但是坚信套利机会的存在,尤其是在数字货币这个新兴的资产类别之中。

不过值得注意的是,对于这些机构来说,比特币可能已经很难成为套利操作的首选。华尔街见闻《主编精选》今日稍早文章提到,比特币在设计上每秒仅能处理7笔交易,这一交易处理能力在比特币成为目前的准货币后,显得捉襟见肘。

套利最忌讳有时差,因为时差不仅仅会较少套利资金的流转速度,继而减少套利收益,时差过长还蕴含着巨大的价格风险。比如你买入比特币的时候价格是20000美元,若在套利过程中每个环节都因为交易拥堵问题需要等上三天,那一个套利流程走下来,再加上国际汇款等处理时间,可能需要比方说10天时间。

即便溢价率达到50%,但其在比特币的历史上都显得“不堪一击”。而这种时滞造成的价格风险,可能是让一众套利者望而却步的原因之一。
链向财经
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